Главная       Продать работу       Блог       Контакты       Оплата       О нас       Как мы работаем       Регистрация       Вход в кабинет
Тех. дипломные работы
   автомобили
   спец. техника
   станки
   тех. маш.
   строительство
   электроснабжение
   пищевая промышленность
   водоснабжение
   газоснабжение
   автоматизация
   теплоснабжение
   холодильники
   машиностроение
   др. тех. специальности

Тех. курсовые работы
   автомобили
   спец. техника
   станки
   тех. маш.
   строительство
   детали машин
   электроснабжение
   газоснабжение
   водоснабжение
   пищевая промышленность
   автоматизация
   теплоснабжение
   ТММ
   ВСТИ
   гидравлика и пневматика
   машиностроение
   др. тех. специальности

Тех. дополнения
   Отчеты
   Расчетно-графические работы
   Лекции
   Задачи
   Лабораторные работы
   Литература
   Контрольные работы
   Чертежи и 3D моделирование
   Тех. soft
   Рефераты
   Общий раздел
   Технологический раздел
   Конструкторский раздел
   Эксплуатационный раздел
   БЖД раздел
   Экономический раздел
   Экологический раздел
   Автоматизация раздел
   Расчетные работы

Гум. дипломные работы
   педагогика и психология
   астрономия и космонавтика
   банковское, биржевое дело
   БЖД и экология
   биология и естествознание
   бухгалтерский счет и аудит
   военное дело
   география
   геология
   государство и право
   журналистика и СМИ
   иностранные языки
   история
   коммуникации
   краеведение
   кулинария
   культура и искусство
   литература
   экономика и торговля
   математика
   медицина
   международное отношение
   менеджмент
   политология
   музыка
   религия
   социология
   спорт и туризм
   таможенная система
   физика
   химия
   философия
   финансы
   этика и эстетика
   правознавство

Гум. курсовые работы
   педагогика и психология
   астрономия и космонавтика
   банковское, биржевое дело
   БЖД и экология
   биология и естествознание
   бухгалтерский счет и аудит
   военное дело
   география
   геология
   государство и право
   журналистика и СМИ
   иностранные языки
   история
   коммуникации
   краеведение
   кулинария
   культура и искусство
   литература
   экономика и торговля
   математика
   медицина
   международное отношение
   менеджмент
   политология
   музыка
   религия
   социология
   спорт и туризм
   таможенная система
   физика
   химия
   философия
   финансы
   этика и эстетика
   правознавство

Гум. дополнения
   Отчеты
   Расчетные работы
   Лекции
   Задачи
   Лабораторные работы
   Литература
   Контрольные работы
   Сочинения
   Гум. soft
   Рефераты

Рефераты
   Авиация и космонавтика
   Административное право
   Арбитражный процесс
   Архитектура
   Астрология
   Астрономия
   Банковское дело
   Безопасность жизнедеятельнос
   Биографии
   Биология
   Биология и химия
   Биржевое дело
   Ботаника и сельское хоз-во
   Бухгалтерский учет и аудит
   Валютные отношения
   Ветеринария
   Военная кафедра
   ГДЗ
   География
   Геодезия
   Геология
   Геополитика
   Государство и право
   Гражданское право и процесс
   Делопроизводство
   Деньги и кредит
   ЕГЭ
   Естествознание
   Журналистика
   ЗНО
   Зоология
   Издательское дело и полиграф
   Инвестиции
   Иностранный язык
   Информатика
   Информатика, программировани
   Исторические личности
   История
   История техники
   Кибернетика
   Коммуникации и связь
   Компьютерные науки
   Косметология
   Краеведение и этнография
   Краткое содержание произведе
   Криминалистика
   Криминология
   Криптология
   Кулинария
   Культура и искусство
   Культурология
   Литература : зарубежная
   Литература и русский язык
   Логика
   Логистика
   Маркетинг
   Математика
   Медицина, здоровье
   Медицинские науки
   Международное публичное прав
   Международное частное право
   Международные отношения
   Менеджмент
   Металлургия
   Москвоведение
   Музыка
   Муниципальное право
   Налоги, налогообложение
   Наука и техника
   Начертательная геометрия
   Оккультизм и уфология
   Остальные рефераты
   Педагогика
   Политология
   Право
   Право, юриспруденция
   Предпринимательство
   Прикладные науки
   Промышленность, производство
   Психология
   психология, педагогика
   Радиоэлектроника
   Реклама
   Религия и мифология
   Риторика
   Сексология
   Социология
   Статистика
   Страхование
   Строительные науки
   Строительство
   Схемотехника
   Таможенная система
   Теория государства и права
   Теория организации
   Теплотехника
   Технология
   Товароведение
   Транспорт
   Трудовое право
   Туризм
   Уголовное право и процесс
   Управление
   Управленческие науки
   Физика
   Физкультура и спорт
   Философия
   Финансовые науки
   Финансы
   Фотография
   Химия
   Хозяйственное право
   Цифровые устройства
   Экологическое право
   Экология
   Экономика
   Экономико-математическое мод
   Экономическая география
   Экономическая теория
   Этика
   Юриспруденция
   Языковедение
   Языкознание, филология

Главная > Рефераты > Банковское дело
Название:
Рейтингування банків України із залученим іноземним капіталом

Тип: Рефераты
Категория: Рефераты
Подкатегория: Банковское дело

Цена:
112 руб



Подробное описание:

Київський національний університет імені Т.Шевченка

На тему:

Рейтингування банків України із залученим іноземним капіталом

Виконав: студент 2-го курсу

економічного факультету

спеціальності економічна кібернетика

Удовенко Ярослав

Науковий керівник:

ас. Харламова Г.О.

Київ, 2006


Зміст

Вступ

1. Огляд та аналіз сучасних тенденцій іноземного інвестування у банківський сектор України

1.1 Математичний апарат розробки моделі ранжування банків України

1.2 Практична частина, узагальнення результатів

Список використаної літератури


Вступ

Останнім часом в контексті проголошення Україною намірів стосовно вступу до СОТ та поглиблення європейської інтеграції одним із пріоритетних завдань нашої економіки є створення необхідних передумов для припливу в країну іноземних інвестицій, з метою підвищення конкурентноздатності економіки. З орієнтацією лише на власні ресурси структурна перебудова економіки затягнеться років на 20, тоді як необхідним та можливим (із залученням іноземних коштів) є термін у 5 років(на думку експертів). Як один із шляхів припливу іноземних грошей є банківська сфера, що й ми можемо спостерігати у світлі продаж деяких українських банків іноземним власникам(Аваль, Укрсоцбанк). На шпальтах економічних видань точиться дискусія щодо переваг та недоліків розширення присутності іноземного банківського капіталу в Україні, створення філій іноземних банків, необхідність законодавчого регулювання такої діяльності, введення певних лімітів та умов входження у банківський ринок. Тому мета, задача та логіка даної роботи буде центруватися навколо питання рейтингу банків України з іноземним інвестиційним капіталом за ознакою інвестиційної привабливості.

Мета – розробка моделі рейтингу.

Динаміка вкладання іноземного капіталу у банківську систему України

Показники

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Кількість банків

229

227

214

203

195

189

182

179

182

186

У тому числі з іноземним капіталом

14

22

28

30

22

22

20

19

19

23

Кількість банків із 100% ін.капіталу

2

6

9

8

7

6

7

7

7

9

Частка іноземного капіталу у статутному фонді банків,%

4

16

21

23

14

12

14

11

9,6

19,5


Іноземний капітал може або створити новий банк, або придбати вже існуючий український (останній варіант є більш імовірним). Яким чином та якими критеріями користуються іноземні інвестори при виборі банку для купівлі. Метою даної роботи є проаналізувати діяльність банків з часткою іноземного капіталу та певним чином прорейтингувати ці банки за методикою Кромонова, що є досить популярною в країнах СНД. Рейтингуванням та проведенням такого роду аналізу займаються в нашій країні вітчизняні та зарубіжні аудиторські компанії. Однак за умов непрозорості фінансової звітності та закритості інформації це зробити дуже важко, за виключенням тих банків, що перейшли на світові стандарти корпоративної звітності. Водночас, на відміну від Росії, у нас проведення різного роду рейтингів банків, та їх опублікування не є помітним явищем. Такі рейтинги роблять під замовлення та в індивідуальному порядку. Тому досить помітною подією стало опублікування журналом "Експерт" у квітневому номері рейтингу українських банків. Матеріали статті ми проаналізуємо в "Огляді літератури".

Після цього ми спробуємо проаналізувати використану нами методику, її плюси та мінуси.


1. Огляд та аналіз сучасних тенденцій іноземного інвестування у банківський сектор України

1.1 Математичний апарат розробки моделі ранжування банків України

Для обчислення поточного індексу надійності в методиці Кромонова використовується сума зважених значень якоїсь функції від нормованих коефіцієнтів.

Ф(X) = A*F(X; 0,5; 0,2) + (1-A)*LN (1 + X/20)*20,5

При цьому:

Х - значення віднормованих коефіцієнтів;

F(X; 0,5; 0,2) -і функція нормального розподілу із середнім 0,5 і дисперсією 0,2;

LN - натуральний логарифм

Параметр А обмежує вплив кожного з компонентів і визначає, зокрема, кривизну графіка, його відхилення від лінійної функції. На думку експертів, оптимальне розрахункове значення А повинне бути не менше 0,6.

У формулі LN(1 + X/20)*20,5 параметри 20,5 й 20 вибираються таким чином, щоб при всіх коефіцієнтах, рівних нулю, поточний індекс надійності був би дорівнює нулю й при всіх коефіцієнтах, рівних оптимальному значенню, поточний індекс надійності був би дорівнює 100.

1. Параметри балансу

I. Статутний фонд (СФ) - загальна величина випущених акцій банку.

II. Власний капітал (ВК) - засобу, що є власністю банку

III. Зобов'язання на вимогу (ЗВ) - величина зобов'язань банку, термін запитання яких або дорівнює нулю, або невідомий.

IV. Сумарні зобов'язання (СЗ) - загальна величина всіх зобов'язань банку.

V. Ліквідні активи (ЛА) - активи банку, що характеризуються мінімальним строком "активізації" як засобу платежу.

VI. Активи працюючі (ризикові) (АП) - сума засобів, наданих кому-небудь на тих або інших умовах, що припускають можливість неповернення.

VII. Захист капіталу (ЗК) - величина капіталовкладень у майно й іншу матеріальну власність банку (земля, нерухомість, устаткування, дорогоцінні метали й т.д.).

Крім того, розраховуються параметри балансу, що не беруть участь у розрахунку рейтингу, але аспекти, що ілюструють деякі, діяльності банків.

Система коефіцієнтів

З певних у такий спосіб параметрів складаються шість коефіцієнтів:

I. Генеральний коефіцієнт надійності (К1), дорівнює відношенню Власного капіталу до Активів працюючої (ВК/АР).

II. Коефіцієнт миттєвої ліквідності (К2), дорівнює відношенню Ліквідних активів до Зобов'язань до запитання (ЛА/ЗВ).

III. Крос-коефіцієнт (К3), дорівнює відношенню Сумарних зобов'язань до Активів працюючих (СЗ/АП), показує, яку ступінь ризику допускає банк при використанні залучених засобів.

IV. Генеральний коефіцієнт ліквідності (К4), дорівнює відношенню суми Ліквідних активів, Захищеного капіталу до Сумарних зобов'язань [(ЛА + ЗК)/СЗ].

V. Коефіцієнт захищеності капіталу (К5), дорівнює відношенню Захищеного капіталу до Власного капіталу (ЗК/ВК).

VI. Коефіцієнт фондової капіталізації прибутку (К6), дорівнює відношенню Власного капіталу до Статутного фонду (ВК/СФ), характеризує ефективність роботи банку - здатність нарощувати власний капітал за рахунок прибутку, а не додаткових емісій акцій. ВК/АР ЛА/ЗВ СЗ/АП[(ЛА + ЗК)/СЗ] ЗК/ВК ВК/СФ

Всі коефіцієнти складені таким чином, що, чим вони більше, тим краще.

Поточний індекс надійності

Для побудови поточного індексу надійності до отриманого набору коефіцієнтів застосовується процедура нормування й зважування.

Використається евристичний тип нормування, що полягає в тім, що коефіцієнти кожного банку діляться на відповідні коефіцієнти якогось гіпотетичного банку, названого оптимально надійним.

Зараз оптимально надійним банком уважається банк із наступними коефіцієнтами: К1 = 1, К2 = 1, К3 = 3, К4 = 1, К5 = 1, К6 = 3. Це означає, що такий банк:

-вкладає в працюючі активи засобу в розмірі власного капіталу;

-містить засобів у ліквідній формі в об'ємі, рівному зобов'язанням до запитання;

-має в три рази більше зобов'язань, ніж працюючих активів;

-містить засоби у ліквідній формі й у вигляді капітальних вкладень в об'ємі, рівному сумарним зобов'язанням;

-має капітальних активів на суму, рівну розміру власного капіталу;

-має капітал у три рази більший, ніж статутний фонд.

Кожний з розрахованих коефіцієнтів аналізованого банку потрібно розділити на відповідний коефіцієнт нормування в оптимально надійного банку, тобто К1 на 1, К2 на 1, К3 на 3, К4 на 1, К5 на 1, К6 на 3.

Для завершення процедури коефіцієнти повинні бути зважені й просумовані.

Підсумкова формула для обчислення поточного індексу надійності виглядає таким чином:

N=45*Ф(k1) + 20*Ф(k2) + 10*Ф(k3/3) + 15*Ф(k4) + 5*Ф(k) + 5*Ф(k6/3),


де

Ф(X) = A*F(X; 0,5; 0,2) + (1-A)*LN (1 + X/20)*20,5

Система відтинань

Поточний індекс надійності формується тільки для банків, що пройшли через систему відтинань.

Для участі в рейтингу банк повинен:

1) Мати Власний капітал на суму не менше 10 млн. грн і Зобов'язань до запитання на суму не менше 10 млн. грн.

2) Вводиться відтинань за віком. Зараз у рейтингу беруть участь банки, що працюють не менш двох років.

3) Проходити крізь "фільтр Кромонова". Фільтр Кромонова пропускає для участі в рейтингу тільки банки, для яких відношення Власного капіталу до його позитивної частини більше, ніж якесь задане число.

У даному рейтингу застосовувався фільтр розміром 0,3.

4) Мати співвідношення Власного капіталу до Сумарних зобов'язань не більше 1.

Остаточне ранжування банків у рейтинговому списку робиться в порядку спадання значень індексів банків.

До переваг даної методики можна віднести наступні:

· відкритість методики;

· постійне її вдосконалювання;

· вірогідність і простота;

· логічна стрункість і фундаментальність.

Разом з тим ця методика досить часто критикується за об'єктивно властиві їй недоліки, до числа яких можна віднести наступні:

· достатня спірність нормування коефіцієнтів;

· незважаючи на декларовану відкритість, кромонівську методику не можна назвати повністю відкритою. Закритими частинами як і раніше є розрахунки коефіцієнтів зважування показників, що розраховуються, крім того, укладачі рейтингу можуть коректувати місце того або іншого банку по одержуваній ними неформальній інформації.

1.2 Практична частина, узагальнення результатів

Модель:

Загальний коефіцієнт надійності N зростає при зростанні кожного з коефіцієнтів.

N=45*Ф(k1) + 20*Ф(k2) + 10*Ф(k3/3) + 15*Ф(k4) + 5*Ф(k) + 5*Ф(k6/3)max

Ф(X) = A*F(X; 0,5; 0,2) + (1-A)*LN (1 + X/20)*20,5


Нагадаємо, що К – власний капітал банку, СФ – статутний фонд, СЗ – сумарні зобов’язання, ЗВ – зобов’язання на вимогу, АП – працюючі активи, ЛА – ліквідні активи, ЗК – захист капіталу.

Наведемо дані, по яким буде здійснюватись аналіз.

К

СЗ

ЗВ

АП

ЛА

ЗК

Название

% ін.інв.

Власний капітал

Статутний капітал , млн.грн

Сумарні Зобов'язання

Зобов'язання на вимогу

Активи працюючі ризикові, млн.грн.

Ліквідні активи

Захист капіталу

Внєшторгбанк (Україна)

100

80

80

207

8

351

210

3

ПУМБ

99

500

23

3051

647

2779

1195

268

Альфа-Банк

97,27

192

127

2779

96

2593

436

128

АЖІО

98

110

13

506

155

393

131

100

ВАБанк

40

163

80

1912

372

1714

885

95

Південкомбанк

9,31

60

41

171

20

185

43

16

Електрон банк

20,1

88

40

423

73

383

102

82

Кредитпромбанк

64,09

340

249

2588

306

2294

928

106

Пекао (Україна) ООО

100

52

41

180

34

169

55

11

HVB Bank Ukraine

100

182

110

1241

176

1216

335

70

ПроКредит Банк

100

106

75

983

80

949

156

54

НРБ

100

100

76

715

141

746

237

10

Укрсоцбанк

88,1

1028

70

9802

3088

8046

2045

112

УкрСиббанк

51

947

750

10300

1672

8846

1413

889

Сітібанк Україна

100

182

50

1302

618

1042

381

31

Аваль

93,5

1746

1499

17609

6012

13849

3772

1385

Мрія

100

211

121

1757

482

1647

349

86

Каліон Банк Україна

100

73

31

1046

319

810

195

43

Кредит Банк (Україна)

94,5

153

144

1921

470

1706

307

147

Інг Україна

100

200

112

3157

1886

1980

1082

10

Петрокоммерц-Україна

100

41

23

564

305

442

147

15

Райффайзенбанк

100

627

519

6696

2135

6185

979

91

Родовід банк

18,9

178

100

1650

165

1330

400

100


Нарешті, побудова рейтингу:

K1

К2

К3/3

К4

К5

К6/3

N

Назва

частка ін.капіталу%

Генер. коеф. над.

Коейіцієнт миттєвої ліквідності

Крос коейіцієнт

Генер.коеф.ліквідності

Коеф. Захисту капіталу

Коеф фондової капіталізації

Заг. коеф. надійн.

ПУМБ

100

0,36

1,85

0,75

0,48

0,55

7,10

68,92

Альфа-Банк

97,27

0,09

4,53

0,43

0,20

0,67

0,50

52,90

АЖІО

98

0,28

0,85

0,43

0,46

0,91

2,91

49,34

ВАБанк

40

0,09

2,38

0,37

0,51

0,58

0,68

47,70

Південкомбанк

9,31

0,32

2,14

0,31

0,35

0,27

0,48

46,01

Електрон банк

20,1

0,23

1,39

0,37

0,43

0,94

0,73

45,99

Кредитпромбанк

64,09

0,15

3,03

0,38

0,40

0,31

0,46

45,92

Родовід банк

18,9

0,13

2,42

0,41

0,30

0,56

0,59

43,96

Пекао (Украина) ООО

100

0,31

1,60

0,35

0,37

0,21

0,42

42,48

HVB Bank Ukraine

100

0,15

1,90

0,34

0,33

0,39

0,55

39,10

ПроКредит Банк

100

0,11

1,94

0,35

0,21

0,51

0,47

37,00

НРБ

99

0,13

1,68

0,32

0,35

0,10

0,44

35,19

Укрсоцбанк

88,1

0,13

0,66

0,42

0,22

0,11

4,89

34,08

УкрСиббанк

51

0,11

0,85

0,41

0,22

0,94

0,42

33,13

Сітібанк Україна

100

0,19

0,62

0,42

0,32

0,15

1,33

31,23

Аваль

93,5

0,14

0,63

0,46

0,29

0,79

0,39

30,30

Мрія

98

0,13

0,72

0,36

0,25

0,41

0,58

29,14

Каліон Банк Україна

100

0,09

0,61

0,43

0,23

0,59

0,78

29,01

Кредит Банк (Україна)

94,5

0,09

0,65

0,38

0,24

0,96

0,36

28,07

Інг Україна

100

0,10

0,57

0,53

0,35

0,05

0,60

27,48

Петрокоммерц-Україна

98

0,09

0,48

0,42

0,29

0,37

0,59

22,66

Райффайзенбанк

100

0,10

0,46

0,36

0,16

0,15

0,40

16,84

Оглянувши результати рейтингу, викликає здивування те, що такі потужні банки, як Аваль, Райффайзенбанк, Сітібанк знаходяться навіть не у першій десятці. Тут варто зазначити, суттєвим недоліком методики Кромонова є те, що вона не враховує важливі показники, пов’язані з рентабельністю та прибутковістю банків.


Список використаної літератури

Статті:

1. Версаль Н.І. Проблеми відкриття філій іноземних банків//Фінанси України. -2004-№5-стор.131-138.

2. Батковський В.А. Рейтингова оцінка діяльності банків //Фінанси України. -2004-№5-стор.145-150.

3. Шелудько Н.М.Іноземний капітал у банківському секторі України: тенденції, проблеми, перспективи//Фінанси України.-2004-№12 -стор.100-107.

4. Міщенко В., Набок Р. Роль іноземного капіталу в банківському секторі країни//Вісник НБУ.-2005-№11 -стор.38-44.

5. Гладких Д. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій у банківську сферу України. //Вісник НБУ.-2005-№10 -стор.13-15.

6. Бюлетень НБУ. – 2006.-№3.С.141-142

7. Пересецкий А.А., Карминский А.М. Моделирование рейтингов российских банков //Экономика и математические методы – 2004, том 40, №4,с.10-25.

8. Шафран В., Духненко В. Частный вкладчик становится ключевой фигурой//Експерт.-2006-№16

9. Шумило І. Лікувати причини, а не симптоми//Дзеркало тижня.-2006-№16.С.10-11




Комментарий:

Київський національний університет імені Т.Шевченка На тему: Рейтингування банків України із залученим іноземним капіталом Виконав: студент 2-го курсу


Рекомендовать другу
50/50         Партнёрка
Отзывы